3 Метода VSA: Путь наименьшего сопротивления | VSAtrader |

3 метода VSA: Путь наименьшего сопротивления

Путь наименьшего сопротивления — это принцип, который в VSA анализе объясняет движения цен. Почему цена идет по пути наименьшего сопротивления и какие VSA сигналы помогут спрогнозировать этот путь, читайте в статье.

Что такое путь наименьшего сопротивления в VSA

Путь наименьшего сопротивления цены лежит туда, где книга ордеров наиболее разрежена. Книга ордеров также известна как «рыночный стакан».

Итак, для роста цены на ближайших котировках вверху должно быть мало заявок на продажу. Тогда даже средний объем ордеров на покупку направляет котировки вверх. И наоборот: путь наименьшего сопротивления лежит вниз, если на среднем объеме цена продолжает падать. Однако в VSA данный принцип включает знание многих сигналов, которые и дадут трейдеру представление о компоновке ордеров вверху и внизу рынка.

Изображение с примером принципа "Путь наименьшего сопротивления"

Метод VSA. Как работает принцип «Путь наименьшего сопротивления».

Таким образом, наиболее ярко принцип «пути наименьшего сопротивления» проявляет себя на рынке, где активность торгов изо дня в день стабильна. Второй логичный вывод: любое изменение объема после устойчивого движения покажет:

  1. наиболее вероятный вектор следующих движений
  2. либо обозначит флэтовые или турбулетные времена без определенного вектора.
Изображение с демонстрацией принципа "Путь наименьшего сопротивления"

Путь наименьшего сопротивления в VSA: Рост торговой активности ознаменовал смену тенденции.

Всего в Volume Spread Analysis три основных принципа:

  1. Определить бычий или медвежий объем.
  2. Найти путь наименьшего сопротивления.
  3. Оценить высокую активность торгов по принципу Усилие и результат.

Эти основы необходимо использовать вместе, и все они в момент анализа Forex графиков друг друга дополняют. Чтобы легче разобраться с принципом пути наименьшего сопротивления, далее рассмотрим еще несколько примеров и приведем полный перечень VSA сигналов.

Как увидеть путь наименьшего сопротивления и определить тренд

Путь наименьшего сопротивления — это не отдельный паттерн VSA, а способ анализа финансовых инструментов, когда трейдер использует знание всех паттернов VSA. К наиболее часто используемым сигналам VSA относят следующие:

Подтверждения

БЫЧЬЕГО РЫНКА

Подтверждения

МЕДВЕЖЬЕГО РЫНКА

Бычий объем Медвежий объем
Накопление Распределение
Кульминация продаж Кульминация покупок
Вытряхивание (shake-out) Ап-траст (up-thrust)
Тест предложения Тест спроса
Отсутствие предложения Отсутствие спроса
Останавливающий объем (поглощающий объем)
Активность в узком диапазоне (churn)
Атака на уровень (pushing up through supply / down through demand)

Эту таблицу можно использовать справочно, чтобы более точно интерпретировать маневры на бычьих и медвежьих рынках. Такое различие необходимо хотя бы для того, чтобы на бычьем рынке искать вытряхивание, а не ап-траст.

Таким образом, только сочетая разные сигналы VSA трейдер увеличивает шансы понять путь наименьшего сопротивления рынка.

Рассмотрим еще один пример.

Изображение с демонстрацией принципа VSA "Путь наименьшего сопротивления"

Пример, как рост активности торгов может указать на смену тенденции.

Перед сменой тренда на восходящий валютная пара EURUSD 3 дня демонстрировала очень устойчивую волатильность. Движения на низкой волатильности в методе VSA всегда заслуживают большого внимания, потому что подтверждают силу текущего направления. Как только на данном тренде меняется характер волатильности, у трейдера появляются основания считать текущий тренд если не закончившимся, то как минимум потерявшим прежнюю силу.

На изображении выше для определения пути наименьшего сопротивления используем такие сигналы VSA, как:

Вернитесь к таблице и обратите внимание, что все эти сигналы VSA относятся к нисходящему тренду.

Смену пути ознаменовали ап-бары на росте объема и продолжение роста цены после них. В VSA такой разворот необходимо анализировать используя принцип «Усилие и результат». Согласно этому принципу, если тренд меняется на высоком объеме и росте волатильности и цена при этом уверенно разворачивается в обратную сторону, то мы имеем все основания для работы в медвежьем рынке.

Изображение с демонстрацией принципа "Путь наименьшего сопротивления"

Как разные маневры VSA складываются в понятный контекст.

Таким образом, понятие о пути наименьшего сопротивления цены складывается для трейдера благодаря учету сигналов Volume Spread Analysis, которые находятся в левой части графика.

Видео «Путь наименьшего сопротивления» в VSA

Приведем видео, в котором описывается путь наименьшего сопротивления так, как его дает классический метод VSA. Однако рекомендуем обратить внимание и на новые факты о рынке, которые дают исследования в области микроструктуры. Этот эпизод был записан в 2013 году, когда наш ресурс только развивался и изучение VSA на форекс ограничивалось классикой Тома Вильямса и его учеников.

Классический VSA и его сигналы с точки зрения микроструктуры и VSA 2.0

Поскольку FOREX активно развивается и расширяется, а торговля становится еще более быстрой, некоторые классические методы VSA утрачивают свой смысл. К ним, однако, не относится принцип пути наименьшего сопротивления. Все потому, что он тесно связан с компоновкой книги ордеров. Цена действительно идет в ту сторону, где ей меньше сопротивляются ордера с обратным знаком (продажи на росте и покупки на падении цены).

Чтобы больше узнать об эволюции VSA в обновленный VSA 2.0, смотрите статью Метод VSA 2.0.


Актуальные курсы обучения трейдингу:

  1. Курс «Ценообразование на финансовых рынках»
  2. Курс «VSA 2.0: Волатильность и объем»
Новые статьи в вашем почтовом ящике



Ваше мнение о статье напишите в комментариях.

Также сообщите нам, о чем еще вы хотите узнать - и мы опубликуем это на сайте.
Автор: Роман Молодяшин

Автор проектов VSAtrader.ru, Infotrust.by.